《市場營銷第4章 資產(chǎn)業(yè)務(wù)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《市場營銷第4章 資產(chǎn)業(yè)務(wù)（35頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第第4章章 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)要點(diǎn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類現(xiàn)金資產(chǎn)管理 貸款的政策和定價(jià)證券投資策略資產(chǎn)證券化1第第4章章 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)w 4.1 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)(Cash)w 4.2 商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)(Credit/Loan)w 4.3商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(wù)(Securities)w 4.4商業(yè)銀行的資產(chǎn)證券化24.1商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)w 4.1.1 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成w 4.1.2 持有和管理現(xiàn)金資產(chǎn)的意義持有和管理現(xiàn)金資產(chǎn)的意義 34.1.1 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成w 現(xiàn)金資產(chǎn)現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存
2、現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)。w 庫存現(xiàn)金(Vault Cash/Cash in Hand/Treasury)w 在中央銀行存款 存款準(zhǔn)備金（Required Reserves）w 存放同業(yè)存款w 在途資金(Fund in Float)44.1.2 持有和管理現(xiàn)金資產(chǎn)的意義持有和管理現(xiàn)金資產(chǎn)的意義w 1）保持清償力 w 2）保持流動(dòng)性 54.2 商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù) w 4.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型 w 4.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序商業(yè)銀行貸款的政策和程序 w 4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價(jià)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)6
3、4.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型w 商業(yè)銀行貸款 商行作為貸款人，按照一定的貸款原則和政策，以還本付息為條件，將一定數(shù)量的貨幣資金提供給借款人使用的一種借貸行為。w 商業(yè)銀行的貸款類型 按貸款期限 按貸款償還方式 按貸款保障條件 按貸款質(zhì)量 按貸款用途 按發(fā)放貸款的自主程度74.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型 w 1）按貸款期限分類）按貸款期限分類w（1）定期貸款）定期貸款 短期、中期、長期短期、中期、長期w（2）不定期貸款）不定期貸款（短期臨時(shí)性貸款）（短期臨時(shí)性貸款）通知貸款通知貸款(Notice Loan)透支透支 抵押透支抵押透支(Overdraft Se
4、cured)(Overdraft)信用透支信用透支 (Fiduciary Overdraft)(Overdraw)84.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型w 2）按貸款的保障條件分類）按貸款的保障條件分類 信用貸款信用貸款(Fiduciary Loan)擔(dān)保貸款擔(dān)保貸款(Secured Loan/Guaranteed Loan)抵押貸款抵押貸款 (Collateral/Mortgage Loan)借款人、第三人借款人、第三人 質(zhì)押貸款質(zhì)押貸款 (Hypothecated Loan)借款人、第三人借款人、第三人 保證貸款保證貸款 (Loan on Guarantee)第三人第三人 票據(jù)
5、貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)（Discount of Bill）94.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型w 票據(jù)貼現(xiàn)計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)計(jì)算 w 某公司2007年10月20日收到帶息應(yīng)收票據(jù)一張，期限為6個(gè)月。面值10萬元，票面利率為6%，貼現(xiàn)率為8%。于1月26日貼現(xiàn)。問該票據(jù)的貼現(xiàn)息為多少？實(shí)得貼現(xiàn)款多少？利息利息=面值利率票據(jù)期限面值利率票據(jù)期限 =100000 6%180/360=3000元 到期值=面值+利息=100000+3000=103000元 票據(jù)到期日：2007年10月20日+180=2008年4月17日 貼現(xiàn)天數(shù)：2008年4月17日-2008年1月26日=82天 貼現(xiàn)息貼現(xiàn)息=到期值貼
6、現(xiàn)率貼現(xiàn)期限到期值貼現(xiàn)率貼現(xiàn)期限 =103000元 8%82/360=1876.89 貼現(xiàn)值=103000元-1876.89=101123.11元 貼現(xiàn)值票面值（貼現(xiàn)值票面值（+利率票據(jù)期）（利率票據(jù)期）（-貼現(xiàn)率貼現(xiàn)期）貼現(xiàn)率貼現(xiàn)期）104.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型w 3）按貸款的用途分類 按貸款對(duì)象的部門：工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、消費(fèi)按貸款對(duì)象的部門：工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、消費(fèi) 按貸款的具體用途：流動(dòng)資金貸款、固定資金貸款按貸款的具體用途：流動(dòng)資金貸款、固定資金貸款w 4）按貸款的償還方式分類 一次性償還：本金一次性償還一次性償還：本金一次性償還 利息可一次性支付或分
7、期支付利息可一次性支付或分期支付 分期償還：規(guī)定期限分期償還：規(guī)定期限114.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型w 5）按貸款的質(zhì)量（或風(fēng)險(xiǎn)程度）分類w（1）正常貸款 w（2）關(guān)注貸款(Special Mention Loan)w（3）次級(jí)貸款(Substandard/Subprime Loan)w（4）可疑貸款(Doubtful Loan)w（5）損失貸款(Loan Loss)124.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行的貸款類型w 6）按銀行發(fā)放貸款的自主程度分類w（1）自營貸款 w（2）委托貸款(Entrust Loan)w（3）特定貸款(Special Loan)134.2.2
8、 商業(yè)銀行貸款的政策和程序商業(yè)銀行貸款的政策和程序w 1）商業(yè)銀行的貸款政策w（1）貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略）貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略w（2）貸款工作規(guī)程及權(quán)限劃分）貸款工作規(guī)程及權(quán)限劃分w（3）貸款的規(guī)模和比率控制）貸款的規(guī)模和比率控制w（4）貸款種類及地區(qū)）貸款種類及地區(qū)w（5）貸款的擔(dān)保）貸款的擔(dān)保 w（6）貸款定價(jià)）貸款定價(jià)w（7）貸款檔案管理政策）貸款檔案管理政策 w（8）貸款的日常管理和催收制度）貸款的日常管理和催收制度 w（9）不良貸款的管理）不良貸款的管理 144.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序商業(yè)銀行貸款的政策和程序w（3）貸款的規(guī)模和比率控制 貸款存款比率貸款存款比率：75%貸款資本比率
9、貸款資本比率：資本總額/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 8%核心資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 4%單個(gè)企業(yè)貸款比率單個(gè)企業(yè)貸款比率：貸款余額/銀行資本 10%中長期貸款比率中長期貸款比率：貸款余額/存款余額 120%154.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序商業(yè)銀行貸款的政策和程序w 貸款資本比率貸款資本比率：w 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 銀行的資產(chǎn)分：現(xiàn)金、證券、貸款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等，各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不同。為了反映資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度，保障銀行資產(chǎn)運(yùn)營的安全性效益性，不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)設(shè)置了不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，以各種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)數(shù)額乘以風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)再加總所得之?dāng)?shù)稱為加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。（見表1、表2）164.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序商業(yè)銀行貸
10、款的政策和程序w 2）商業(yè)銀行的貸款程序w（1）貸款申請(qǐng)）貸款申請(qǐng)-借款申請(qǐng)書借款申請(qǐng)書w（2）貸款調(diào)查）貸款調(diào)查-真實(shí)性、可行性真實(shí)性、可行性w（3）對(duì)借款人的信用評(píng)估）對(duì)借款人的信用評(píng)估-商行獨(dú)立評(píng)估商行獨(dú)立評(píng)估/央行評(píng)估央行評(píng)估w（4）貸款審批）貸款審批-貸款審查委員會(huì)貸款審查委員會(huì)w（5）借款合同的簽訂和擔(dān)保）借款合同的簽訂和擔(dān)保-借款合同借款合同w（6）貸款發(fā)放）貸款發(fā)放-借款借據(jù)借款借據(jù)w（7）貸款檢查）貸款檢查-檢查借款合同執(zhí)行情況檢查借款合同執(zhí)行情況w（8）貸款收回）貸款收回-結(jié)算憑證結(jié)算憑證/直接扣收本息直接扣收本息174.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價(jià)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)w 1）
11、銀行貸款定價(jià)的一般原則w（1）利潤最大化原則 w（2）擴(kuò)大市場份額原則 w（3）保證貸款安全原則w（4）維護(hù)銀行形象原則 184.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價(jià)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)w 2）貸款價(jià)格的構(gòu)成w（1）貸款利率 w（2）承諾費(fèi) w（3）補(bǔ)償余額w（4）隱含價(jià)格 194.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價(jià)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)w 3）影響銀行貸款價(jià)格的主要因素w（1）資金成本 w（2）貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度 w（3）貸款費(fèi)用 w（4）借款人的信用及與銀行的關(guān)系 w（5）銀行貸款的目標(biāo)收益率w（6）貸款的市場供求狀況 w（7）貸款的期限 w（8）借款人從其他途徑融資的融資成本204.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價(jià)商業(yè)銀
12、行的貸款定價(jià)w 4）銀行貸款的定價(jià)方法）銀行貸款的定價(jià)方法w（1）成本加成的貸款定價(jià)方法 貸款利率=籌資成本+經(jīng)營成本+利潤+承擔(dān)拖欠風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償費(fèi)用w（2）價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型 貸款利率=基礎(chǔ)利率（各種成本與銀行預(yù) 期的利潤）+加成部分w（3）成本收益貸款定價(jià)方法 估算貸款將產(chǎn)生的全部收入 估算可貸放資金凈額 估算貸款的稅前收益 214.3 商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(wù)商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(wù) w 4.3.1 商業(yè)銀行證券投資的作用商業(yè)銀行證券投資的作用w 4.3.2 商業(yè)銀行證券投資的對(duì)象商業(yè)銀行證券投資的對(duì)象w 4.3.3 商業(yè)銀行證券投資的方式和策略商業(yè)銀行證券投資的方式和策略224.3.1 商業(yè)銀行證
13、券投資的作用商業(yè)銀行證券投資的作用w 1）獲取收益）獲取收益（利息、資本溢價(jià)）（利息、資本溢價(jià)）w 2）分散與降低風(fēng)險(xiǎn)）分散與降低風(fēng)險(xiǎn)w 3）保持資產(chǎn)的流動(dòng)性）保持資產(chǎn)的流動(dòng)性 w 4）合理避稅合理避稅234.3.2 商業(yè)銀行證券投資的對(duì)象商業(yè)銀行證券投資的對(duì)象w 1）政府債券）政府債券 國庫券國庫券（Treasury Bill）-短期債券短期債券 中長期國債中長期國債（Treasury Notes and Bonds）w 2）政府機(jī)構(gòu)債券）政府機(jī)構(gòu)債券（Government Securities）w 3）市政債券或地方政府債券）市政債券或地方政府債券(Municipal Securities
14、)一般義務(wù)債券一般義務(wù)債券（General Obligation Bonds）-稅收稅收 收益?zhèn)找鎮(zhèn)?Revenue Bonds)-項(xiàng)目的未來收益項(xiàng)目的未來收益w 4）公司債券）公司債券（Corporate Bonds）w 5）股票）股票（Stock/Share）244.3.3 商業(yè)銀行證券投資的方式商業(yè)銀行證券投資的方式和策略和策略w 1）商業(yè)銀行證券投資的方式w（1）為獲利而持有各種組合的有價(jià)證券 w（2）通過管理證券交易賬戶，從事較為 廣泛的證券業(yè)務(wù) 254.3.3 商業(yè)銀行證券投資的方式商業(yè)銀行證券投資的方式和策略和策略w 2）商業(yè)銀行證券投資的策略w（1）梯形期限策略 均勻投資
15、不同期限的同質(zhì)證券w（2）杠鈴結(jié)構(gòu)方法 投資短期證券和長期證券w（3）靈活調(diào)整法 分析投資收益曲線，隨機(jī)組合264.4資產(chǎn)證券化w 資產(chǎn)證券化的概念資產(chǎn)證券化的概念w 資產(chǎn)證券化的基本流程資產(chǎn)證券化的基本流程 資產(chǎn)銷售 發(fā)售證券MBS/ABS 現(xiàn)金 現(xiàn)金 銀行 風(fēng)險(xiǎn)隔離 (貸款人)信用增級(jí) 信用評(píng)級(jí)發(fā)起人發(fā)起人SPV投資者投資者274.4資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化產(chǎn)品分類及可證券化的資產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品分類及可證券化的資產(chǎn)（1）抵押支持證券）抵押支持證券（MBS）優(yōu)質(zhì)貸款市場(Prime Market)Alt-A 貸款市場(Alternative)次級(jí)貸款市場(Subprime/Substandard
16、 Market)（2 2）資產(chǎn)支持證券）資產(chǎn)支持證券（ABSABS）資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）債務(wù)抵押權(quán)益（CDO）28次級(jí)和次級(jí)和ALT-A按揭貸款：資產(chǎn)毒垃圾按揭貸款：資產(chǎn)毒垃圾 w 次級(jí)貸款和次級(jí)貸款和Alt-A貸款貸款 無本金貸款（Interest Only Loan）可調(diào)整利率貸款（ARM-Adjustable Rate Mortgage）選擇性可調(diào)整利率貸款（Option ARMs）w 兩顆重磅炸彈兩顆重磅炸彈 定時(shí)重新設(shè)置（5 year/10 year Recast）（“月供驚魂”（Payment Shock）最高貸款限額 29美國次貸危機(jī)美國次貸危機(jī)Subprime(Mort
17、gage)CrisisCDO合同合同次貸次貸次貸危機(jī)次貸危機(jī)金融危機(jī)金融危機(jī)美元危機(jī)美元危機(jī)30Words&Expression Vault Cash Required Reserves Fund in Float Notice loan Facility Letter Overdraft Secured Fiduciary Overdraft Secured/Guaranteed Loan Collateral/Mortgage Loan Hypothecated Loan1.庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金2.存款準(zhǔn)備金存款準(zhǔn)備金3.在途資金在途資金4.通知貸款通知貸款5.貸款通知貸款通知6.抵押透支抵押
18、透支7.信用透支信用透支8.擔(dān)保貸款擔(dān)保貸款9.抵押貸款抵押貸款10.質(zhì)押貸款質(zhì)押貸款31Words&Expression Loan on Guarantee Discount of Bill Special Mention Loan Subprime/Substandard Loan Doubtful Loan Entrust Loan Special Loan Mortgage Based Securities Asset Based Securities Interest Only Loan11.保證貸款保證貸款12.票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)13.關(guān)注貸款關(guān)注貸款14.次級(jí)貸款次級(jí)貸款15.可疑
19、貸款可疑貸款16.委托貸款委托貸款17.特定貸款特定貸款18.抵押支持證券抵押支持證券19.資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)支持證券20.無本金貸款無本金貸款32Words&Expression Adjustable Rate Mortgage Option ARMs Collateralized Debt Obligation Treasury Bill Treasury Notes and Bonds21.可調(diào)整利率貸款可調(diào)整利率貸款22.選擇性可調(diào)整利率貸款選擇性可調(diào)整利率貸款23.債務(wù)抵押權(quán)益?zhèn)鶆?wù)抵押權(quán)益24.國庫券國庫券25.中長期國債中長期國債339、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。22.8.1322.8
20、.13Saturday,August 13,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。3:21:223:21:223:218/13/2022 3:21:22 AM11、以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。22.8.133:21:223:21Aug-2213-Aug-2212、故人江海別，幾度隔山川。3:21:223:21:223:21Saturday,August 13,202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。22.8.1322.8.133:21:223:21:22August 13,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。2022年8月13日星期六上午3時(shí)21分22秒3:21:2222.8.1315、比不了得就
21、不比，得不到的就不要。2022年8月上午3時(shí)21分22.8.133:21August 13,202216、行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。2022年8月13日星期六3時(shí)21分22秒3:21:2213 August 202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。上午3時(shí)21分22秒上午3時(shí)21分3:21:2222.8.139、沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。22.8.1322.8.13Saturday,August 13,202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。3:21:223:21:223:218/13/2022 3:21:22 AM11、成
22、功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。22.8.133:21:223:21Aug-2213-Aug-2212、世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。3:21:223:21:223:21Saturday,August 13,202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。22.8.1322.8.133:21:223:21:22August 13,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2022年8月13日星期六上午3時(shí)21分22秒3:21:2222.8.1315、楚塞三湘接，荊門九派通。2022年8月上午3時(shí)21分22.8.133:21August 13,202216、
23、少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。2022年8月13日星期六3時(shí)21分22秒3:21:2213 August 202217、空山新雨后，天氣晚來秋。上午3時(shí)21分22秒上午3時(shí)21分3:21:2222.8.139、楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。22.8.1322.8.13Saturday,August 13,202210、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。3:21:223:21:223:218/13/2022 3:21:22 AM11、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。22.8.133:21:223:21Aug-2213-Aug-2212、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。3:21:223:21:2
24、23:21Saturday,August 13,202213、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。22.8.1322.8.133:21:223:21:22August 13,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2022年8月13日星期六上午3時(shí)21分22秒3:21:2222.8.1315、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。2022年8月上午3時(shí)21分22.8.133:21August 13,202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022年8月13日星期六3時(shí)21分22秒3:21:2213 August 202217、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。上午3時(shí)21分22秒上午3時(shí)21分3:21:2222.8.13MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感 謝 您 的 下 載 觀 看感 謝 您 的 下 載 觀 看專家告訴
市場營銷第4章 資產(chǎn)業(yè)務(wù)
