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1、PowerPoint Template,,商業(yè)銀行風險管理,,風險管理的概念,,風險管理 （ Risk Management ）的定義為，當企業(yè)面臨市場開放、法規(guī)解禁、產品創(chuàng)新，均使變化波動程度提高，連帶增加經營的風險性。良好的風險管理有助于降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業(yè)本身之附加價值由于商業(yè)銀行的風險具有隱蔽性和不可預測性，主要依靠商業(yè)銀行自身的管理，因此商業(yè)銀行風險管理比一般的風險管理難度更大。,,風險管理的概念,,商業(yè)銀行風險管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，牽涉到銀行的各項業(yè)務。各個不同的業(yè)務部門控制風險的具體做法不同、重點也不同，但是從整個銀行的總體來看，其目標是一致的，即
2、尋求最優(yōu)的風險收益組合的過程。換句話說，其目標歸根到底是保證商業(yè)銀行“三性”（即流動性、盈利性、安全性）原則的實施，以相對較小的風險獲取較大的盈利。,,銀行家的任務就是風險管理,簡言之,這也是銀行的全部業(yè)務。 美國花旗銀行前總裁沃特瑞斯頓,,商業(yè)銀行風險分類,,,國家風險,5,,利率風險的概念,,,, 利率風險是指銀行的財務狀況在利率出現(xiàn)不利的波動時面對的風險。這種風險不僅影響銀行的盈利水平，也會影響其資產，負債和表外金融工具的經濟價值。,,,,重新定價風險 ： 主要來源于資產負債在總量及期限結構上的不匹配。,,,,利率風險,選擇權風險： 客戶可以根據(jù)意愿決定是否提前提取定期
3、存款，而商業(yè)銀行只能被動應對 。 對于貸款，優(yōu)勢客戶在利率下調時，要求提前還款再以較低的利率貸款,,,基差風險： 商業(yè)銀行資產和負債的差額為零時，由于實際利率調整中存貸利率調整幅度不一致，使其面臨利息收入下降的風險 。,,信用風險的概念,,,,信用風險, 貸款是銀行的主要活動。貸款活動要求銀行對借款人的信用水平作出判斷。這些判斷并非總是正確的，借款人的信用水平也可能因各種原因而下降。銀行總是面臨交易對象無法履約而損失貸款的風險即信用風險。,,,,信用風險的案例,,,安然事件引發(fā)j.p摩根和花旗集團信用風險,安然曾是世界曾是世界上最大的電力公司并連續(xù)六年被財富雜志評為“美國最具創(chuàng)新精神公司”，然
4、而這個做擁上千億資產的公司在2002年幾周內就破產了，持續(xù)多年精心策劃乃至制度化的財務造假丑聞終于被世人皆知。從那時起，安然就成了公司欺詐以及墮落的象征。而這次損失較慘重的就是j.p摩根和花旗集團。,,操作風險的概念,,,,根據(jù)巴塞爾委員會(以下簡稱委員會)在協(xié)議第644段所給的定義，操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。,,操作風險發(fā)生原因,,,,,,,,,執(zhí)行、交割及 流程管理失誤,經營中斷、 系統(tǒng)出錯,,,商業(yè)銀行操作風險重大事件,巴林銀行事件 成立于1762年的聲名顯赫的商業(yè)銀行英國巴林銀行，因該行派駐新加坡的總經理尼克里森未經授權大量購買了走
5、勢看好的日本日經股票指數(shù)的期貨，它沒料想阪神大地震突發(fā)，使日經指數(shù)不升反跌，巴林銀行因此虧損10億美元，資不抵債，被迫于1995年2月26日宣布倒閉，在全球金融市場上引起了一場軒然大波。分析它倒閉的原因，既令人深思，其深刻的教訓，也令各國的金融業(yè)尤其是商業(yè)銀行借鑒。,,,流動性風險的概念,流動性風險是指銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資，即當銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產獲得足夠的資金，從而影響其信用和盈利水平。,,,,流動性風險的案例,,,汕商行創(chuàng)始于1997年，由汕頭市13家城市信用社合并而成，約有80億元的資產，50多個營業(yè)網(wǎng)點。1997年汕頭商行因經營
6、不善而出現(xiàn)支付危機而導致停業(yè)整頓.2001年，汕商行放出的貸款中壞賬資金高達40多億元，無法向私人儲戶償付的債務約15億元，甚至包括企業(yè)和汕頭市財政局等部門的大批資金。最終汕商行被人民銀行勒令從2001年8月10日起全面停業(yè)整頓，廣東省政府借款15億元,,幫助其兌付儲蓄存款，其法人債務的解決方案至今沒有公開. 汕商行的問題因此也被汕頭市政府列為“反腐第一工程”，涉案金額12億元。從2001年至今十年，汕商行一直都處于停業(yè)狀態(tài)，當年的招牌還在，只是不再開門迎客。,,國家風險的概念,國家風險: 所謂國家風險(countryrisk)是指跨國商業(yè)銀行從事跨國界信貸交易時因借款人(政府或企業(yè))所處的國
7、家環(huán)境因素發(fā)生意料之外的變化所可能引致的損失及收益的不確定性。,,,,國家風險存在或產生于跨國的金融經貿活動中，屬于國際之間經濟交往的風險。,,國家風險是指一國的個人、企業(yè)或機構作為投資者或債權人所承擔的風險，這種風險是由不可抗拒的國外因素形成的。,國家風險的特征,,,,,,,,,,,,,,,,,,Feature1,Feature2,Feature3,國家風險是和國家主權有密切關系的風險，表現(xiàn)在東道國制定的有關法律、法令對外國投資者或外國經營者的一些不利規(guī)定或歧視待遇。,,成功案例巴克萊銀行（國外）,,,巴克萊銀行是英國的四大銀行之一，在英國設有2100多家分行，在全球60多個國家經營業(yè)務。近
8、十幾年以來，巴克萊銀行十分注重不斷拓展其業(yè)務的廣度和深度，資產和業(yè)務規(guī)模不斷擴大。在巴克萊銀行各項業(yè)務快速拓展的過程中，成功的風險管理為其提供了有力保證。(一)構造風險管理系統(tǒng)結構清晰，權責明確(二)運用風險偏好體系保證業(yè)績，控制風險自20世紀90年代中期以來，巴克萊銀行一直在內部使用風險偏好體系。(三)加強信用風險管理手段先進，數(shù)據(jù)充分。,,成功案例民生銀行（國內）,,,民生銀行對申請授信的客戶進行內部信用評級，并以此作為信貸審批的重要依據(jù)。在數(shù)據(jù)集中管理方面，民生銀行也走在全國同業(yè)中的前列。該行率先采用全國數(shù)據(jù)大集中的模式，將全行所有業(yè)務的數(shù)據(jù)處理集中在總行，為業(yè)務拓展與風險管理奠定了基礎。,,風險管理對策,,,,,國際,國內,,,,,,,,,強化有效的風險管理運作機制,制定合理的考核指標、在控制風險的前提下實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,,建立健全相對獨立的風險管理組織體系,,重視對操作風險和市場風險的管理,,,進一步完善金融機構金融信息報告與披露制度,,,Solutions,完善內部核查機制和獎懲制度、防止風險的蔓延,加強風險管理文化建設,Thank You !,
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