《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)》PPT課件.ppt

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保險(xiǎn)學(xué) 施紅Email shihong919 短號(hào) 669686 課程安排 課程內(nèi)容成績(jī)構(gòu)成 平時(shí)40 期末考試60 閉卷 平時(shí)成績(jī) 課堂陳述課堂陳述 1 風(fēng)險(xiǎn)或保險(xiǎn)方面的英文文獻(xiàn) 2 4 5人一組 3 內(nèi)容 簡(jiǎn)介文獻(xiàn)的主要內(nèi)容 小組的擴(kuò)展思考 4 要求 PPt 20 30分鐘 英文文獻(xiàn) 教材 MarkS Dorfman Introductiontoriskmanagementandinsurance 9thed 清華大學(xué)出版社 2008Homeownersinsurance HO ThepersonalautopolicyProfessionalfinancialplanningLifeinsurancepoliciesAnnuitiesMedicalexpenseanddisabilityincomeinsuranceCommercialpropertyinsuranceCommercialliabilityinsuranceBonding crimeinsurance andreinsuranceEmployeebenefitsSocialsecurityUnemploymentandworkers compensationinsurance 主要內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)保險(xiǎn)基本原則保險(xiǎn)合同保險(xiǎn)技術(shù)原理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)人身保險(xiǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與監(jiān)督管理 保險(xiǎn)學(xué) 推薦書(shū)目 1 MarkS Dorfman Introductiontoriskmanagementandinsurance 9thed 清華大學(xué)出版社 20082 C ArthurWilliams MichaelSmith RISKMANAGEMENTANDINSURANCE 原版 McGraw Hill 2004年7月 第1版 3 美 特里斯曼等著裴平主譯 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)RiskManagementandInsurance 第十一版 N513 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 2002年8月第1版 4 袁建華 GENERALINSURANCE 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 2007 4 第一講風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)的含義什么是風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)的關(guān)系 第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述 一 風(fēng)險(xiǎn)的含義二 風(fēng)險(xiǎn)的組成要素三 風(fēng)險(xiǎn)的分類四 風(fēng)險(xiǎn)的度量 一 風(fēng)險(xiǎn)的含義 風(fēng)險(xiǎn)是一種客觀存在的 損失的發(fā)生具有不確定性的狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)是一種客觀存在的狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是與損失相關(guān)的狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是損失的發(fā)生具有不確定性的狀態(tài) 9 風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)說(shuō) 10 二 風(fēng)險(xiǎn)的組成要素 11 12 風(fēng)險(xiǎn)事故 引起損失的原因暴露 條件與損失的媒介發(fā)生具有隨機(jī)性 偶然性偶然中存在必然性 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效治理可以大大減少風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的機(jī)會(huì) 13 案例 判別以下事件的風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)事故辛辛苦苦寫(xiě)的文章沒(méi)有備份 由于計(jì)算機(jī)硬盤(pán)的意外損壞 導(dǎo)致所有的努力全都白費(fèi)了 企業(yè)廠房隔壁就是一個(gè)加油站 結(jié)果某一天加油站發(fā)生火災(zāi) 波及到企業(yè)的倉(cāng)庫(kù) 大量原料被燒毀 嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn) 政府 或單位 組織節(jié)日慶典 結(jié)果因人流涌動(dòng) 組織不力造成踩踏事故 一個(gè)國(guó)家的原油供應(yīng)過(guò)于集中在某一地域 當(dāng)?shù)氐恼謩?dòng)蕩或不友好的外交關(guān)系嚴(yán)重影響到國(guó)內(nèi)的油價(jià)進(jìn)而影響到社會(huì)生產(chǎn)及居民生活 全球金融危機(jī)背景下 勞動(dòng)者對(duì) 飯碗 的擔(dān)憂 14 15 16 損失分類 直接損失和間接損失決定損失后果大小的因素災(zāi)害事故本身的影響力有差別 如海嘯和火災(zāi) 標(biāo)的自身價(jià)值與對(duì)主體的重要性 如通信衛(wèi)星本身凝結(jié)著巨額價(jià)值 事件獨(dú)立性與相關(guān)性 建筑物內(nèi)的防火墻可以有效控制災(zāi)害的蔓延 對(duì)災(zāi)害蔓延的控制措施程序 設(shè)施 材料的備份 對(duì)于減少間接損失具有特別重要的意義 17 三 風(fēng)險(xiǎn)的分類 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因或根源分 自然風(fēng)險(xiǎn) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 政治風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后損害的對(duì)象分 財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 人身風(fēng)險(xiǎn)等按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的環(huán)境分 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)分 可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) 19 保險(xiǎn)業(yè)面對(duì)的無(wú)形風(fēng)險(xiǎn)因素 道德風(fēng)險(xiǎn)因素 指當(dāng)事人以不誠(chéng)實(shí) 不良企圖或欺詐行為故意使風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生 或使已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事故所造成的損失進(jìn)一步擴(kuò)大的原因或條件 如欺詐 故意隱瞞等 逆選擇 指投保人在選擇買(mǎi)不買(mǎi)保險(xiǎn) 買(mǎi)什么或買(mǎi)多少保險(xiǎn)的時(shí)候 按對(duì)己有利的原則做出決策的行為動(dòng)機(jī) 如果缺乏有效控制機(jī)制 如限制性合同條款及核保過(guò)程 會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)失敗 心理風(fēng)險(xiǎn)因素 指由于人們忽視風(fēng)險(xiǎn)或存在僥幸心理 以致增加事故發(fā)生的機(jī)會(huì)和加大損失的因素 四 風(fēng)險(xiǎn)的度量 與期望值的偏差或離散程度的描述如期望 方差或標(biāo)準(zhǔn)差 x Px 2 x 2Px人的身高 體重 以及考試成績(jī) 日光燈管的壽命 車(chē)站等車(chē)的人數(shù) 保險(xiǎn)公司每年面臨的索賠人數(shù)等都有其特殊的分布特征 知道了分布的基本特點(diǎn) 就可以把握風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì) 期望效用與人們的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的劃分 風(fēng)險(xiǎn)厭惡 風(fēng)險(xiǎn)中性 風(fēng)險(xiǎn)偏好 21 第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理 一 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念二 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法三 風(fēng)險(xiǎn)管理的效率原則四 風(fēng)險(xiǎn)管理的主要環(huán)節(jié)五 風(fēng)險(xiǎn)集合六 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)的關(guān)系 23 一 什么是風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 主體 經(jīng)濟(jì)單位核心 選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的組合目標(biāo) 最小成本達(dá)到安全保障 風(fēng)險(xiǎn)管理思想的演變 24 25 風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的過(guò)程 26 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展 27 二 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法 控制型 一 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 回避 RiskAvoidance風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避意味著將某種事故發(fā)生的可能性降低到零 即完全避免參加某項(xiàng)活動(dòng) 存在的問(wèn)題 1 可能但不可行 如與水有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 2 回避某一類風(fēng)險(xiǎn)可能面臨另一類風(fēng)險(xiǎn) 如不坐船 有汽車(chē)火車(chē)飛機(jī)的風(fēng)險(xiǎn) 3 可能造成利益受損 如新產(chǎn)品 藥 研制 控制型 二 損失控制LossControl通過(guò)降低損失發(fā)生頻率和 或 損失嚴(yán)重程度來(lái)降低損失的期望成本的行為 稱為損失控制 損失控制的兩種方法防損 lossprevention 主要影響損失發(fā)生頻率 如 飛機(jī)機(jī)械故障定期檢修減損 lossreduction 主要影響損失嚴(yán)重程度 如 自動(dòng)滅火系統(tǒng) 汽車(chē)安全氣囊 損失 風(fēng)險(xiǎn) 融資Loss Risk Financing為了償付或沖抵損失而采取的資金融通的措施 稱為損失融資 損失融資的兩種方法自留轉(zhuǎn)移 融資型 一 自留Retention當(dāng)損失是由個(gè)人或組織的自有資金 基金 來(lái)支付時(shí) 那么這些損失就是通過(guò)自留來(lái)融資的 自留往往有三種情況對(duì)潛在損失估計(jì)不足損失金額相對(duì)較低 經(jīng)濟(jì)上微不足道通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理方法的認(rèn)真分析 決定全部或部分承擔(dān)某些風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)一個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)某種可保風(fēng)險(xiǎn)采取了高度正式化的自留方法時(shí) 有時(shí)我們說(shuō)這個(gè)機(jī)構(gòu)已對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 自保 self insure 了 有些大公司還建立了專業(yè)自保公司 captiveinsurancecompanies 融資型 二 轉(zhuǎn)移Transfer1 保險(xiǎn)Insurance保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)者向保險(xiǎn)公司繳納保費(fèi) 保險(xiǎn)公司接受保費(fèi) 建立基金以賠付特定損失 實(shí)際上等于為這些損失進(jìn)行融資 保險(xiǎn)是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施 2 對(duì)沖Hedging金融衍生工具常常用來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn) 主要是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 如商品價(jià)格 利率價(jià)格 匯率價(jià)格 如期貨 期權(quán) 掉期 互換 等 現(xiàn)在 一些衍生工具開(kāi)始用于管理純粹風(fēng)險(xiǎn) 如巨災(zāi)債券 巨災(zāi)期貨 巨災(zāi)期權(quán)等 以后會(huì)用得越來(lái)越多 3 其他合同性的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施Othercontractualrisktransfers如 銷售合同中的保證條款 保修條款等 三 風(fēng)險(xiǎn)管理的效率原則 效率 efficiency 原則 采用以上風(fēng)險(xiǎn)管理手段都是要花費(fèi)成本的 效率原則要求期望損失的邊際減少等于采用風(fēng)險(xiǎn)管理手段的邊際成本 其中 期望損失的邊際減少 實(shí)際上就是采用風(fēng)險(xiǎn)管理手段的 邊際收益 效率原則體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)中 邊際收益等于邊際成本 的基本原則 四 風(fēng)險(xiǎn)管理的主要環(huán)節(jié) 1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 Identifyallsignificantrisksthatcancauseloss 2 風(fēng)險(xiǎn)度量 Evaluatethepotentialfrequencyandseverityoflosses 3 選擇風(fēng)險(xiǎn)管理方法 Developandselectmethodsformanagingrisk 4 實(shí)施計(jì)劃 Implementtheriskmanagementmethodschosen 5 檢查和評(píng)估 Monitortheperformanceandsuitabilityoftheriskmanagementmethodsonanongoingbasis 37 38 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 riskidentification 39 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 riskmeasurement 40 多樣的風(fēng)險(xiǎn)處理手段 風(fēng)險(xiǎn)處理 綜合應(yīng)用 41 管理效果評(píng)價(jià) managementevaluation 五 風(fēng)險(xiǎn)集合 風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要概念 一 損失不相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 二 損失相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 一 損失不相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 基本結(jié)論 當(dāng)損失是相互獨(dú)立 不相關(guān) 時(shí) 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)集合可以降低風(fēng)險(xiǎn) 舉例說(shuō)明 甲和乙在未來(lái)一年之內(nèi)都有可能遭受事故損失 每人都有20 的可能損失 2500 80 的可能沒(méi)有任何損失 假設(shè)兩人的事故損失是相互獨(dú)立的 如果兩人愿意平均分?jǐn)偸鹿食杀?這實(shí)際上就是一種風(fēng)險(xiǎn)集合 風(fēng)險(xiǎn)集中在一塊兒 資源也集中在一塊兒 將會(huì)出現(xiàn)什么情況 分析思路1 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況2 有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況3 兩種情況的比較 1 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況每一個(gè)個(gè)人的事故損失的概率分布期望損失 500方差 1 000 000標(biāo)準(zhǔn)差 1 000 2 有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況每一個(gè)個(gè)人的事故損失的概率分布期望損失 500方差 500 000標(biāo)準(zhǔn)差 707 3 兩種情況的比較目的 了解風(fēng)險(xiǎn)集合如何影響每個(gè)人的期望損失和標(biāo)準(zhǔn)差基本結(jié)論 與沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況作比較 風(fēng)險(xiǎn)集合沒(méi)有改變每一個(gè)人的期望損失 500 風(fēng)險(xiǎn)集合將損失的標(biāo)準(zhǔn)差從 1000降低到 707 損失變得相對(duì)可預(yù)測(cè)了 即風(fēng)險(xiǎn)降低了 風(fēng)險(xiǎn)集合降低了每一個(gè)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn) 不確定性 這是風(fēng)險(xiǎn)集合的妙處 擴(kuò)展 在風(fēng)險(xiǎn)集合中 再增加一個(gè)人 風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)準(zhǔn)差 可以進(jìn)一步降低 依此類推 當(dāng)集合參與者人數(shù)非常多時(shí) 損失的標(biāo)準(zhǔn)差 風(fēng)險(xiǎn) 就變得非常接近于零 這個(gè)結(jié)果反映的就是大數(shù)定律 含義是集合中樣本容量越大 對(duì)樣本損失的預(yù)測(cè)就越準(zhǔn)確 二 損失相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 損失之間常常存在不同程度的正相關(guān)基本結(jié)論 當(dāng)損失是正相關(guān)時(shí) 風(fēng)險(xiǎn)集合仍然可以降低風(fēng)險(xiǎn) 但降幅沒(méi)有不相關(guān)情形下大 現(xiàn)在假設(shè)甲乙的損失是正相關(guān)的 損失正相關(guān)意味著 當(dāng)甲遭受損失時(shí) 乙遭受損失的概率大于0 2 即甲乙同時(shí)遭受損失的概率大于0 04 甲乙同時(shí)不遭受損失的概率大于0 64 正相關(guān)意味著 極端結(jié)果出現(xiàn)的概率增加了 損失的標(biāo)準(zhǔn)差 風(fēng)險(xiǎn) 增加了 六 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)的基本關(guān)系 一 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生和存在的前提 風(fēng)險(xiǎn)越大 越需要風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面影響而采取的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)管理做得越好 風(fēng)險(xiǎn)越小 51 二 風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)的關(guān)系 風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在 保險(xiǎn)的產(chǎn)生和存在 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化 保險(xiǎn)的發(fā)展變化 保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理一種傳統(tǒng)有效的方法 其范圍比風(fēng)險(xiǎn)管理小 案例 設(shè)某企業(yè)有一建筑物面臨火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn) 該建筑物價(jià)值1000萬(wàn)元 其中可保價(jià)值750萬(wàn)元 扣除土地等價(jià)值250萬(wàn)元 假定如果火災(zāi)發(fā)生 則建筑物全損 同時(shí)引起間接損失280萬(wàn)元 為此 風(fēng)險(xiǎn)管理者擬定了三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)處理方案 方案1 風(fēng)險(xiǎn)自留方案2 風(fēng)險(xiǎn)自留并且采取控制手段 通過(guò)安裝損失預(yù)防設(shè)備 價(jià)值100萬(wàn)元 預(yù)計(jì)可使用10年 若遇火災(zāi)設(shè)備全損 來(lái)實(shí)現(xiàn) 采用控制手段后可保損失下降1 3 間接損失下降一半 方案3 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) 保險(xiǎn)費(fèi)6萬(wàn)元 上述三種方案 那種最合適呢 第一步 建立損失矩陣 第二步 決策原則第一類 損失概率無(wú)法確定 1 最大最小原則 又稱大中取小原則 損失發(fā)生時(shí) 最大潛在損失 悲觀主義者最佳方案 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) 2 最小最小原則 又稱小中取小原則 損失不發(fā)生時(shí) 最小潛在損失 樂(lè)觀主義者最佳方案 風(fēng)險(xiǎn)自留第二類 損失概率可以確定損失期望值決策法 常以損失期望值最小者為最優(yōu)假定 火災(zāi)發(fā)生的概率為5 但如安裝損失預(yù)防設(shè)備則此概率降為3 最佳方案 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) 推薦閱讀 GiorgioSzeg Measuresofrisk EuropeanJournalofOperationalResearch163 2005 5 19 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) 第3章 風(fēng)險(xiǎn)衡量和風(fēng)險(xiǎn)匯聚ScottE Harrington GregoryR Niehaus著 陳秉正 王珺 周伏平譯 清華大學(xué)出版社閱讀目的 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)衡量和風(fēng)險(xiǎn)匯聚 集合 等概念有更深入的了解