商業(yè)銀行評級指標資本市場風險和其他項ppt課件

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監(jiān)管評級—— C ,S & O,,1,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,一、資本監(jiān)管與資本評級 （一）“資本監(jiān)管”的核心：要求銀行維持一定數(shù)量的資本 （二）巴塞爾協(xié)議：1988年協(xié)議；Basil II （三）確保銀行達到最低監(jiān)管要求的核心是資本評估，資本評估的體系化結(jié)果即資本評級；資本評級是資本監(jiān)管的持續(xù)運作,2,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,二、資本的定義與構(gòu)成 （一）賬面資本、監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本 （二）監(jiān)管資本的構(gòu)成： 一級資本（核心資本）：核心資本主要是指銀行的股本金和其公開儲備，包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán) 二級資本（附屬資本）：附屬資本包括重估儲備、一般準備、混合型債務(wù)資本工具和長期次級債務(wù) 三級資本,3,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,三、資本充足狀況的監(jiān)管評級 （一）定量評價的指標：資本充足率 核心資本充足率 （二）定性分析的主要方面： 1、銀行資本的構(gòu)成和質(zhì)量 2、銀行整體財務(wù)狀況及其對資本的影響 3、資產(chǎn)質(zhì)量及其對資本的影響 4、銀行增加資本的能力 5、銀行對資本和資本充足率的管理情況,4,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,四、資本充足的監(jiān)管措施 （一）目前我國商業(yè)銀行資本充足率大體情況 （二）干預(yù)措施：防止資本充足銀行資本充足率降到最低標準要求之下，提前采取的措施 ，包括： 要求銀行完善風險管理制度 要求銀行提高風險控制能力 要求銀行加強對資本充足率的分析及預(yù)測 要求銀行制定資本維持計劃,限制介入部分高風險業(yè)務(wù),5,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,（三）糾正措施： 1、對資本不足的銀行: 下發(fā)監(jiān)管意見書 要求銀行制定并實施可接受的資本補充計劃 要求銀行限制資產(chǎn)增長速度 要求銀行降低風險資產(chǎn)規(guī)模 要求銀行限制固定資產(chǎn)的購置 要求銀行限制分配紅利和其他收入 嚴格審批或限制增設(shè)新機構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù) 還可根據(jù)商業(yè)銀行風險程度及資本補充計劃的實施情況，要求商業(yè)銀行停辦除低風險業(yè)務(wù)以外的其它一切業(yè)務(wù)、停止審批商業(yè)銀行增設(shè)機構(gòu)和開辦新業(yè)務(wù),6,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,2、對資本嚴重不足的銀行： 對資本不足銀行的全部糾正措施 要求銀行調(diào)整高級管理人員 依法對商業(yè)銀行實行接管或者促成機構(gòu)重組，直至予以撤銷 綜合考慮外部因素，采取其他必要措施,7,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,五、資本充足狀況評價中應(yīng)特別注意的問題 撥備,8,監(jiān)管評級要素 ——市場風險狀況,一、市場風險 （一）市場風險的定義和覆蓋范圍 （二）市場風險監(jiān)管的意義 （三）市場風險的分析方法： VaR 敏感性分析 情景分析 壓力測試,9,監(jiān)管評級要素 ——市場風險狀況,二、市場風險狀況的監(jiān)管評級 （一）定量指標：利率風險敏感度 累計外匯敞口頭寸比例 （二）定性分析： 1、董事會和高級管理層監(jiān)控的有效性 2、市場風險管理政策和程序的完善性 3、市場風險的識別、計量、監(jiān)測和控制的有效性 4、內(nèi)部控制和外部審計的完善性,10,監(jiān)管評級要素 ——市場風險狀況,三、對于市場風險的監(jiān)管措施 提出整改建議，包括調(diào)整市場風險計量方法、模型、假設(shè)前提和參數(shù)等方面。同時對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題，要求商業(yè)銀行在規(guī)定的時間內(nèi)提交整改方案并采取整改措施。 對于在規(guī)定的時限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場風險管理體系存在嚴重缺陷的商業(yè)銀行，采取下列措施： 1、要求商業(yè)銀行增加提交市場風險報告的次數(shù)； 2、要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)資料； 3、要求商業(yè)銀行通過調(diào)整資產(chǎn)組合等方式適當降低市場風險； 4、其他措施,11,監(jiān)管評級要素 ——其他因素(Others),一、主要包括： 銀行經(jīng)營的外部環(huán)境 銀行的控股股東 銀行的客戶群體和市場份額情況 銀行及其關(guān)聯(lián)方涉及國家機關(guān)行政調(diào)查、法律訴訟、法律制裁等情況 國際、國內(nèi)評級機構(gòu)對銀行的評級情況 新聞媒體對商業(yè)銀行的報道,12,監(jiān)管評級要素 ——其他因素(Others),二、其他因素主要是指對于銀行風險可能產(chǎn)生重大影響的其他事項 三、監(jiān)管評級人員將依據(jù)這些事項的性質(zhì)和對銀行風險的影響程度，對綜合評級結(jié)果做出更加細微的正向或負向調(diào)整，以增強監(jiān)管評級結(jié)果的準確性。 四、其他因素一般不改變綜合評級結(jié)果，通過“+”、“－”符號標識出評級結(jié)果正向或負向的趨勢。,13,謝謝！,14,