2018年電大金融風險管理-期末復習小抄

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1/20單選題（A.GDP 增長率）在反映一國經濟增長速度的同時，也反映了該國經濟的總體發(fā)展態(tài)勢。（A.負債管理 ）理論認為，銀行不僅可以通過增加資產和改善資產結構來降低流動性風險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。（A.國際金融工程師學會（IAFE）的成立）標志著金融工程學正式形成。（A.數據倉庫 ）存儲前前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。（A.信用風險 ）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。（A 德爾菲法）是 20 世紀 50 年代初研究使用的一種調查征求意見的方法,現(xiàn)在已經被廣泛應用到經濟、社會預測和決策之中（A 流動性風險）是商業(yè)銀行負債業(yè)務面臨的最大風險。（A 期貨合約）是在交易所內集中交易的、標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。（B.20%）的負債率、100％的債務率和 25％的償債率是債務國控制外債總量和結構的警戒線。（B.公司型）基金具有法人資格。（B.系統(tǒng)性風險）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅。（B.折算風險） ，又稱為會計風險，是指對財務報表會計處理，將功能貨幣轉為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。（C.法律風險）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。（C.馬柯維茨）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。（C.轉移策略）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉移給其他人承擔。（D.分散策略）是指管理者通過承擔各種性質不同的風險，利用它們之間的相關程度來取得最優(yōu)風險組合，使加總后的總體風險水平最低。（D.硬）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。（成長型基金）是以追求長期資本利得為主要目標的互助基金，為了達到這個目的，它要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。1968 年的 Z 評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（C 銷售收入/總資產）20 世紀 90 年代以來，金融危機更多的是以（貨幣危機）形式爆發(fā)。AJ 按金融風險的性質可將風險劃分為（C 系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險） 。BX 保險公司的財務風險集中體現(xiàn)在（C 資產和負債的不匹配） 。BS 被視為銀行一線準備金的是（B.現(xiàn)金資產） 。BG 并購業(yè)務是證券公司（C 投資銀行業(yè)務）的一項重要業(yè)務。DQ 當期權協(xié)議價格與標的資產的市場價格相同時，期權的狀態(tài)為（C 兩平）DY 當銀行的利率敏感型資產大于利率敏感型負債時，市場利率的（A．上升）會增加銀行的利潤。DY 當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會（A.增加）銀行利潤；反之，則會減少銀行利潤。GJ 根據《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（C.8%） 。HG 回購協(xié)議是產生于 20 世紀 60 年末的一種（C. 短期）資金融通方式。JJ 基金管理公司進行風險管理制的基礎是（A 良好的內部控制制度） 。JD 將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（B 基本指標法）JR 金融風險管理的第二階段 B 衡量與評估階段JR 金融機構的流動性需求具有（A．剛性特征） 。JR 金融機構的流動性越高， （B．風險性越?。?。JR 金融信托投資公司的主要風險不包括（D 稅務風險）JR 金融衍生工具面臨的基礎性風險是（A 市場風險）JR 金融自由化中的“價格自由化”主要是指（A 利率）的自由化。LL 利率互換交易始于 2O 世紀（D. 80 年代初） 。LD 流動性比率是流動性資產與（B.流動性負債）之間的商。LD 流動性風險是指銀行用于即時支付的流動資產不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（A 清償能力）的風險。2/20LD 流動性缺口是指銀行（A．資產）和負債之間的差額。MK 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收人的現(xiàn)值與金觸工具（現(xiàn)值）之比。MQ 目前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為（B 貨幣互換）和利率互換兩大類。QQ 期權標的資產的價格波動越大，期權的時間價值（A 越大）QX 期限少于一年的認股權證為（B 備兌認股權證） 。R. QK 缺口是指利率敏感型（A．資產）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。RY 人員風險是指（B.缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當評估和考核等導致的風險） 。RZ 融資租賃一般包括租賃和（D 購貨）兩個合同。SS 上世紀 50 年代，馬柯維茨的（C 資產組合選擇）理論和莫迪里亞尼 —米勒的 MM 定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎仍是這兩大理論。SW 所謂的“存貸款比例”是指（A.貸款/ 存款） 。TX 貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當期債券價格（B.反向）相關。WL 網絡銀行業(yè)務技術風險管理主要應密切注意兩個渠道：首先是（A 數據傳輸和身份認證） ；其次是應用系統(tǒng)的設計。WL 為了解決一筆貸款從貸前調查到貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權謀私問題，我國銀行都開始實行了（D 審貸分離）制度，以降低信貸風險。WG 我國的銀行業(yè)自律組織―銀行業(yè)協(xié)會成立于（C.2000）年。WG 我國于 20 世紀（A. 90 年代）恢復股票的發(fā)行。XY 狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是由于（B.借款人）主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。XLB 下列不屬于保險資金運用風險管理的是（D 加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度 ）XLC 下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風險管理措施的是（D 建立、健全風險核保制度 ） 。XLF 下列風險中不屬于操作風險的是（C．流動性風險）XLG 下列各項， （A 進口商）所承擔的匯率風險主要是商業(yè)性風險。XLG 下列各項，負責信用社內部審計監(jiān)督的是（B 監(jiān)管理事會）XLG 下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接、有效（A.風險分散） 。XLS 下列屬于證券公司自營業(yè)務特點的是（B 以自有資金進行證券投資，盈利歸已，風險自擔）XLZ 下列證券中，風險最小的是（B 中央政府債券） 。XLB 下面不是網絡銀行的特點的是（D．交易費用與物理地點有相關性 ） 。XD 現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產生于（D20 世紀 70 年代） 。XY 信用風險的核心內容是（A 信貸風險）XY 信用社面臨的最基本的風險是（B 流動性風險）YB 一般認為，1997 年我國成功避開了亞洲金融危機的主要原因是我國當時沒有開放（B.資本賬戶）YZ 依照“貸款風險五級分類法” ，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C.可疑類貸款） 。YX 以下不屬于代理業(yè)務中的操作風險的是（D 代客理財產品由于市場利率波動而造成損失 ）YH銀行的持續(xù)期缺口公式是（A）YH 銀行對技術性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于（B．計算機安全技術的先進程度以及所選擇的開發(fā)商、供應商、咨詢或評估公司的水平） 。YQ 引起證券承銷失敗的原因包括操作風險（D 市場風險）和信用風險。YY 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（B 折算風險） 。ZC 在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償的貨幣匯率貶位，可以在爭得對方同意的前提下（C 提前收匯），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。ZD 在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（A．電子認證中心（CA ） ） 。ZQ 證券承銷的信用風險主要表現(xiàn)為，在證券承銷完成之后，證券的（D 發(fā)行人）不按時向證券公司支付銷費用，給證券公司帶來相應的損失.ZQ 證券公司的經紀業(yè)務是在（B 二級市場）市場上完成的。ZQ 證券投資管理的首要目標是（D 本金安全） 。ZG 中國股票市場中（B 認購權證）是一種買進權利，持有人有權于約定期間（美式）或到期日（歐式） ，以約定價格3/20買進約定數量的資產。ZB 資本乘數等于（D.總資產）除以總資本后所獲得的數值。ZC 資產負債管理理論產生于 20 世紀（D.70 年代末、8O 年代初 ） 。ZH 做好現(xiàn)金需求預測是開放式基金管理（贖回與流動性風險）的手段。二．多選題（ABCDE）方面可能引起證券公司經紀業(yè)務的風險。A.交易環(huán)節(jié)的風險 B．技術設備問題引致的風險 C．證券公司工作人員故意或失誤造成的風險 D．財務及資金制度不健全引致的風險 E．其他不正當的交易行為引致的風險20 世紀 70 年代以來，金融風險的突出特點是（ABC ） 。A. 證券市場的價格風險 B.金融機構的信用風險AJ 按金融風險主體分類，金融風險可以劃分為以下哪幾類風險：（ABCD）國家金融風險、金融機構風險、居民金融風險、企業(yè)金融風險AZ 按照美國標準普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（ABCE） 。準備、談、評定、事后管理BS 巴塞爾委員會把網絡銀行風險管理分為三個步驟（ABC） 。A ．評估風險 B．管理和控制風險 C.監(jiān)控風險BX 保險公司保險業(yè)務風險主要包括（ABC） 。A．保險產品風險 B．承保風險 C．理賠風險BX 保險公司整體風險管理的特征包括（ABCD） 。A ．目的明確性 B．全面性 C．全方位性 D．可擴展性BX 保險公司資產負債管理技術主要有（ACD） 。A ．現(xiàn)金流匹配策略 C．久期免疫策略 D 動態(tài)財務分析BX 保險資金運用的風險管理層次包括（ABC） 。A．宏觀決策層次 B．投資實施層次 C．監(jiān)督與考核層次CZ 操作風險的主要特點有（ABD） 。A.發(fā)生頻率低，但損失大 B.單個操作風險因素和操作性損失間數量關系不清晰 D.人為因素是操作風險產生的主要原因CZ 操作風險度量模型可以劃分為（ABC） 。A.基本指標法 B.標準化方法 C.高級衡量法CZ 操作風險管理框架包括（ABCD）A 戰(zhàn)略 B 流程 C.基礎設施 D.環(huán)境CG 從各國的實踐情況看，金融自由化主要集中在（ABCD）A．價格自由化 B．市場準入自由化 C．業(yè)務經營自由化D．資本流動自由化CY 從銀行資產和負債結構來識別金融風險的指標有（ABCE） 。A.存貸款比率 B.備付金比率 C.流動性比率 E.單個貸款比率FD 房地產貸款出現(xiàn)風險的征兆包括：（ABD）A.同一地區(qū)房地產項目供過于求 B.項目計劃或設計中途改變 D.銷售緩慢，售價折扣過大FY 非銀行經濟主體的交易風險管理方法中，商業(yè)法包括（ABDE）A 選擇有利的合同貨幣 B．加列合同條款 D．提前或推遲收付匯 E．配對GJ 根據國際金融組織對外債的定義，外債的特征有（ABD） 。A ．外債的當事雙方應具有債權債務關系 B.外債的債權債務關系須具有契約性 D.外債的債權債務關系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的GJ 根據有效市場假說理論，可以根據市場效率的高低將資本市場分為（BCE） 。B.弱有效市場 C.強有效市場 E.中度有效市場GY 關于風險的定義，下列正確的是（ABCD）A.風險是發(fā)生某一經濟損失的不確定性 B.風險是經濟損失機會或損失的可能性 C.風險是經濟可能發(fā)生的損害和危險 D.風險是經濟預期與實際發(fā)生各種結果的差異GL 管理利率風險的常用衍生金融工具包括（ABCDE） 。A 遠期利率協(xié)定 B 利率期貨 C 利率期權 D 利率互換 E 利率上限GY 廣義的保險公司風險管理，涵蓋保險公司經營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產品設計、展業(yè)、_、_和_等環(huán)節(jié)（ACD） A.理賠詢 C.核保 D.核賠GY 廣義的操作風險概念把除_ 和_ 以外的所有風險都視為操作風險。 （CD）C.市場風險 D.信用風險GJ 國際上常用的借款方式有（ABCDE）A.國際金融組織貸款 B.外國政府貸款 C.政府混合貸款 D.出口信貸 E.銀團貸款GJ 國家風險的基本特征有（BD） 。B. 發(fā)生在國際經濟金融活動中 D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失HL 匯率風險包括（ABCD）A 買賣風險 B 交易結算風險 C 評價風險 D 存貨風險JJ 基金的銷售包括以下哪幾種方式：（ABCD）A.計劃銷售法 B.直接銷售法 C.承銷法 D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法JJ 基金管理公司風險管理的原則包括（ABCDE） 。A 首要性原則 B．全面性原則 C．審慎性原則 D．獨立性原則和‘防火墻”原則 E．適時性原則和有效性原則JR 金融風險的特征是（ABCD）A.隱蔽性、擴散性、加速性、可控性JR 金融風險管理的目的主要應該包括以下幾點：（ACDE）A.保證各金融機構和整個金融體系的穩(wěn)健安全 C.保證金融機4/20構的公平競爭和較高效率 D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行 E.維護社會公眾的利益JR 金融風險預警指標有（ABE） 。A ．金融機構穩(wěn)定性指標 B.宏觀經濟穩(wěn)定性指標 E.市場風險指標JR 金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（ABCD） 。A.貸款評估系統(tǒng) B.財務報表分析系統(tǒng) C.擔保品評估系統(tǒng) D.資產組合量化系統(tǒng)JR 金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實體工具為（ABCD）A ．股票 B．票據發(fā)行便利 C．回購協(xié)議 D．可轉換債券JR 金融工程學可以看做是三者結合的新興交叉科學。 （ABC）A ．現(xiàn)代金融學 B.信息技術 C．工程方法JR 金融工程運用的實體工具可以劃分為（ABCDE） 。A.商品市場工具 B．貨幣市場工具 C．資本市場工具 D．外匯市場工具 E．權益市場工具JR 金融機構的流動性風險 F.風險估價的基本方法有（ABCE） 。A．原始成本法 B．重置成本法 C．市場價值法 E．實際現(xiàn)金價值法JR 金融機構流動性較強的負債有（ABCD） 。A ．活期存款 B．大額可轉讓定期存單 C．向其他金融企業(yè)拆借資金 D．向中央銀行借款JR 金融危機產生的根源是（DE）D ．金融體系內在的脆弱性 E.經濟周期波動形成的經濟危機JR 金融信托風險管理原則有（ACD） 。A ．投資比例控制 C．投資分散原則 D．保險控制原則JR 金融信托投資的基本職能有（AC） 。A．財產管理 C．融通資金JR 金融衍生工具面臨的風險包括（ABCDE） 。A 市場風險 B．信用風險 C．流動性風險 D 操作風險 E．法律風險JR 金融衍生工具信用風險管理的過程包括（BCD） 。B．信用風險評估 C 信用風險控制 D 信用風險財務處理LF 開放式基金面臨的特殊風險包括（ABC） 。A 贖回與流動性風險 B 投資的市場風險 C．募集風險LL 利率風險的常用分析方法有（AB）A ．收益分析法、濟價值分析法LL 利率風險的主要形式有（ABCD）A 重新定價風險 B 收益率曲線風險 C 基準風險 D 期權性風險LL 利率風險管理的方法有（ABE 合理選擇利率、利率掉期、貨幣互換LL 利率期貨的特征有（ABCD） 。A ．標準化的合約條款 B 沖銷交易 C．公開交易的市場 D.交易主體的另一方是交易所LL 利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.（AC）A．借款人利率期權 C．賣出利率期權LY 利用互聯(lián)網開展保險業(yè)務具有以下優(yōu)點（ABCDE）A．擴大知名度 B．簡化保險商品交易手續(xù)，提高效率 C．方便保險產品的宣傳 D．促進保險公司和保險消費者雙方的相互了解 E．提高競爭力YM 某金融機構預測未來市場利率會上升,并進行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項描述正確的是（AD） 。A.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口 D.最可取的措施是增加利率敏感性資產，減少利率敏感性負債MQ 目前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為_ 和利率互換兩大類。 （BC）B.貨幣互換 C.費率互換NB 內部控制制度中的業(yè)務控制包括（ABCDE） 。A．投資管理業(yè)務控制 B．信息披露控制 C．信息技術系統(tǒng)控制 D．會計系統(tǒng)控制 E．監(jiān)察稽核控制NK 內控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循以下原則（ACD） 。A.有效性 C.全面性 D.獨立性NC 農村信用社的資金大部分來自農民的是最便捷的服務產品。 （CA）C.儲蓄存款，A.小額農貸RZ 融資租賃涉及的幾個必要當事人包括：（ABC）A.出租人 B.承租人 C.供貨人SY 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ABC） 。A．沒有考慮貸款需求多樣化 B．沒有認識到存款的相對穩(wěn)定性 C 沒有注意到貸款清償的外部條件SY 商業(yè)銀行的負債項目由_ 、_ 和 _三大負債組成。 （ACE ）A.存款 C.借款 E.結算中占用資金SY 商業(yè)銀行的資產主要包括四種資產，分別是：（BCDE）B.現(xiàn)金資產 C.證券投資 D.貸款 E.固定資產SY 商業(yè)銀行面臨的外部風險主要包括（ABD）A.信用風險 B.市場風險 D.法律風險SY 商業(yè)銀行全面風險管理體系由以下（ABCDE）要素組成。A. 風險管理環(huán)境與風險信息處理 B．風險管理目標與政策設定 C.風險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改講 D.風險評括與內部控制 E.風險定價與處置SY 商業(yè)銀行頭寸包括（ABC） 。A．基礎頭寸 B．可用頭寸 C 可貸頭寸SY 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產包括（ABC）A．庫存現(xiàn)金 B 在中央銀行的存款 C．同業(yè)存款SY 商業(yè)銀行中間業(yè)務風險具有以下（ABCDE）特點。A.風險透明度差 B.風險多樣化 C.風險自由度大 D.風險可測性低 E.風險損失度高SY 屬于商業(yè)銀行資產項目的是（ACDE） ?，F(xiàn)金資產、各種貸款、證券投資、固定資產WH 外匯的敞口頭寸包括：（AC ）等幾種情況。 A.外匯買入數額大于或小于賣出數額 C.外匯資產與負債數量相等，但期限不同WL 網絡金融的安全要素包括（BCDE） 。B．機密性 C．不可抵賴性 D．完整性 E．審查能力WL 網絡銀行操作風險可能源于（ABC） 。A．系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴重不足 B．客戶的誤操作 C．系統(tǒng)設計、實施中的缺陷5/20XF 西方發(fā)達國家的金融風險防范體系包括（ABCDE） 。A．立法規(guī)范制度 B．內、外部監(jiān)管制度 C．存款保險制度D．市場準入退出制度 E.“駱駝評級”制度XL 下列各項，屬于金融衍生工具的有（ABDE） 。A 遠期 B．期貨 D．期權 E．互換XL 下列說法正確的是（ABC）A.信用風險又被稱為違約風險 B.信用風險是最古老也是最重要的一種風險 C.信用風險存在于一切信用交易活動中XD 信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（ABCDE） 。A. 實行信貸配給制度 B.實施抵押擔保 C.簽訂限制性契約D.提供貸款承諾 E.跟蹤客戶的資產負債和資金流動情況XD 信貸結構調整通常包括（ACDE） 。A. 產業(yè)和行業(yè)結構調整 C.區(qū)域結構調整 D.種類結構調整 E.貸款期限和規(guī)模結構調整XD 信貸資產風險的主要成因包括（ABD） 。A.來自經營環(huán)境的風險 B.來自借款人的風險 D.來自銀行內部的風險XX 信息不對稱又導致信貸市場的_和_ ，從而呆壞賬和金融風險的發(fā)生。 （AC ）A. 逆向選擇 C.道德風險YG 一個金融機構的風險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（BDE） 。B.董事會和風險管理委員會 D.風險管理部 E.業(yè)務系統(tǒng)YH 銀行外匯頭寸管理方法有（BDE）B.設立合理的外匯交易頭寸限額 D.及時拋補敞口頭寸 E.積極建立預防性頭寸ZB 在不良資產的化解和防范措施中，債權流動或轉化方式主要包括：（ACD）A.資產證券化 C.債權出售或轉讓 D.債權轉股權ZG 在規(guī)避風險的過程中，金融工程技術主要運用于（AD）A 套期保值 D 構造組合ZM 在貿易融資業(yè)務中，資金可能出現(xiàn)風險的征兆有（ABE） 。A 信用問題 B．操作問題 E．匯率問題ZX 在下列“貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ACE）A 可疑 C 次級 E 損失ZS 折算風險的管理方法有（AD）A ．缺口法 D．合約保值法ZR 正如諾貝爾經濟學獎得主默頓所說， （CD）在過去的 20 年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因。C ．監(jiān)管因素 D．稅收因素ZQ 證券承銷的類型有（ACD） 。全額包銷 C．余額包銷 D．代銷ZQ 證券承銷的市場風險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預定的_全部銷售給_的風險。 （CA）A.投資者 C.發(fā)行價ZQ 證券公司的風險有（ABCDE） 。A.市場風險 B.操作風險 C.系統(tǒng)風險 D.流動性風險 E.信用風險ZQ 證券公司的主要業(yè)務有（ABCE） 。A. 證券承銷業(yè)務 B.證券經紀業(yè)務 C.證券自營業(yè)務 E.財務顧問業(yè)務ZQ 證券公司流動性風險主要來自（ABCD） 。A ．代客理財 B．自營證券業(yè)務 C．新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務D．客戶信用交易ZQ 證券投資分散化的主要方式有（ABCDE） 。A.證券種類分散化 B.證券到期時間分散化 C.投資部門分散化 D.投資行業(yè)分散化 E.投資時機分散化ZQ 證券投資基金的特點是（AB） 。A ．收益共享 B．風險共擔ZJ 專家制度法的內容包括（ABCDE） 。A．品德與聲望 B．資格與能力 C．資金實力 D．擔保 E．經營條件和商業(yè)周期三．判斷題BX 保險公司有必要建立專門機構進行整體風險管理。 （√）BQ 不確定性是風險的基本特征。 （√）CZ 操作風險是指由于不完善或者有問題的內部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風險。 （√）CX 存續(xù)期是對某一種資產或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量（√）DL 當利率敏感性負債大于利率敏感性資產時，利率的下降會減少銀行的盈利；相反，則會增加銀行的盈利。 （×）DY 對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當期債券價格正向相關。 （×）FX 風險管理部是風險管理委員會下設的，獨立于日常交易管理之外的實務部門。 （√）FB 封閉式基金在存續(xù)期內面臨的流動性風險比開放式基金少。 （√）GG 杠桿收購是指并購企業(yè)通過信貸所融資本獲得目標企業(yè)的產權，并以目標企業(yè)未來的利潤和現(xiàn)金流償還負債的并購方式。 （√）HX 核心存款，是指那些相對來說比較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經濟環(huán)境對其影響也比較小。（√）KJ 會計風險的大小與折算方法有關。 （√）JR 金融風險按層次可分為微觀金融風險和宏觀金融風險。 （√）JRJ 金融風險管理是研究銀行等金融機構的經營中各種風險的生成機理、計量方法、處理程序和決策措施的一門科6/20（√）R 金融風險識別是金融風險管理的第一步。 （√）JR 金融機構流動性風險產生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產與負債的期限結構不匹配。 （√）JR 金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎和前提。 （√）JR 金融危機是金融風險的集中體現(xiàn)和極端形式。 （√）JR 金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。 （√）JX 進行保護性止損是控制基金投資風險的一種有效手段。 （√）LL 利率上下限的期權費支出可以為零。 （√）LL 利率上限就是交易雙方確定一個固定利率，在未來確定期限內每個設定的日期，將市場利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場利率低于固定利率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額（×）OS 歐式期權的買方只能在到期日行使合同，這是歐式期權區(qū)別于美式期權的顯著特點（√）QY 契約型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依據公司法設立的。 （√）SY 商業(yè)銀行可以通過一定方式將信貸資產風險轉嫁給他人。 （√）WH 外匯期貨期權是以外匯期貨為對象的期權交易。 （√）WZ 外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。 （√）WL 網絡金融業(yè)務中金融產品和信息是以電子形式存在的。 （√）XT 系統(tǒng)性風險不是單個金融機構的工作范圍，但加強金融機構自身的風險管理，會降低整個金融體系承受的風險（√）XS 現(xiàn)實中，進行股票風險管理時很難做到完全的套期保位。 （√）XT 信托投資公司的違約風險可能是由于發(fā)放貸款前或進行投資前缺乏審查造成的，也可能是發(fā)放貸款或投資后客戶經營狀況惡化而造成。 （√）XY 信用風險與市場風險的區(qū)別之一是防范信用風險工作中會遇到法律方面的障礙，而市場風險方面的法律限制很少（√）YX 一項資產的 ? 值越大，它的系統(tǒng)風險越小，人們的投資興趣就越高，因為可以靠投資的多樣化來消除風險。 （×）YZ 一種金融資產的預期收益率的方差小，說明其收益的平均變動幅度小，則投資的風險也越?。ā蹋℡W 因為融資技術和融資工具的創(chuàng)新，使許多業(yè)務可以在資產與負債表內外相互轉換，所以《巴塞爾協(xié)議》要求銀行表內外業(yè)務統(tǒng)一管理。 （√）YH 銀行對網絡金融業(yè)務的安全性風險的考慮是首要的。 （√）Z.在強有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益。 （√）YY 擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風險，而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風險。 （√）ZD 在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標準是―5C 法，這主要包括：職業(yè)（ Career） 、資格和能力（Capacity） 、資金（Capital） 、擔保（Collateral） 、經營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle） 。 （×）ZQ 在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入資本市場工具時的價格一般低于其向社會公開發(fā)售的價格。 （√）7/20三、簡答/論述20 世紀 70 年代以來，金融風險表現(xiàn)出哪些新的特征？答：一是金融的自由化。20 世紀 70 年代以來，西方主要國家紛紛放松甚至取消外匯管理，國際資本隨加速流動，加劇了金融業(yè)的國際競爭。1979 年美國金融監(jiān)管法規(guī)中的 Q 條例的取消更是使利率自由化，利率風險亦成為重要的金融風險之一。二是金融行為的證券化。這主要是指籌資者不是通過向銀行借款來籌措資金，而是直接通過證券市場發(fā)行各種證券來籌措資金。在金融行為證券化之前，企業(yè)對銀行貸款的依賴程度相當嚴重，但是在金融證券化以后，企業(yè)可以直接到證券市場籌資，大量的資金從銀行抽走，流向證券市場，使銀行不得不以比過去更高的利率來吸引存款，以比過去更低的利率發(fā)放貸款。利潤的降低竟然迫使一些銀行運用短期資金去投資長期的固定利率證券。在利率發(fā)生不利變動時，這些銀行往往要承擔巨大的風險。三是金融的一體化。20 世紀 70 年代以后，特別是 80 年代以后，由于各國金融管制的放松，現(xiàn)代通訊技術的進步以及金融創(chuàng)新的促進，金融一體化的步伐日益加快。國內金融市場和國際金融市場之間，以及國際金融市場相互之間的聯(lián)系日益密切，從而形成了相互影響、相互制約、相互促進的、統(tǒng)一的全球性金融市場。VaR 的參數選擇和影響參數的因素有什么？答：參數選擇和影響因素：計算 VaR 必須確定兩個關鍵參數：第一是時間段，第二是置信水平。時間段。是指 VaR 的時間范圍。時間范圍越長，資產價格的波動性也必然越大。在選擇時間段時，一般要考慮流動性、正態(tài)性、頭寸調整和數據約束四方面因素。首先考慮資產流動性。流動性大，選擇較短的持有期。流動性小，較長的持有期。其次，時間段選擇越短，實際回報分布越接近正態(tài)分布，在金融資產持有期較短的情況下，以正太分布來你和實際情況的準確性較高。再次，資產管理人員會根據市場情況不斷調整其頭寸或者組合，持有期越長，資產組合改變的可能性越大。最后，VaR 的計算需要大規(guī)模樣本數據，這就需要銀行的信息系統(tǒng)能夠準確采集大規(guī)模的樣本數據。置信水平。并非越高越好。置信水平與有效性之間的關系是置信度越高，實際損失超過 VaR 的可能性越小。當考慮銀行的內部資本需求時，置信水平的選擇依賴于銀行對極端事件的風險厭惡程度。需要根據監(jiān)管要求而定。應考慮機構之間的比較。保險公司保險業(yè)務風險的含義是什么？主要風險及其各自的表現(xiàn)形式？P40答：保險業(yè)務風險是保險公司在經營過程中，業(yè)務經營預定目標與實際運營結果之間的可能偏差，即造成的可能經濟損失或不確定性。保險公司保險業(yè)務的風險主要包括保險產品風險、承保風險和理賠風險。保險產品的風險主要表現(xiàn)在兩個方面：（1）保險產品具有較好的市場適應性，但價格較低，無法滿足保險人正常經營的需要；（2 ）保險產品具有較為公平的價格，但市場的適應性較差，無法滿足保險人經營風險的量的要求?；蚝唵蔚卣f，保險產品風險設計風險和基于產品設計的展業(yè)風險。承保風險主要表現(xiàn)在：（1）忽視風險責任控制，隨意提高自留額、降低費率、放寬承保條件、采取高額退費；（2）超承保能力承保。理賠風險主要表現(xiàn)為保險公司的內部和外部兩種風險形式。內部理賠風險主要包括：（1）公司內部缺乏有效的監(jiān)督機制和行為約束機制，導致虛假理賠、盲目賠付、通融賠付和以賠謀私；（2）理賠人員缺乏職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，在接到出險通知時未能及時趕到現(xiàn)場勘察損失原因和損失程度，或者趕到現(xiàn)場卻無法正確判定損失原因和準確厘算賠償金額，導致保險公司超額的成本支出。外部保險欺詐風險是投保人、被保險人及受益人以欺詐手段偽造或夸大損失，獲取不合理保險賠款的違法行為。操作風險類型有哪些？導致的原因有什么？P33 答：操作風險可以劃分為六種類型：1. 執(zhí)行風險 2.信息風險 3.關系風險.4.法律風險 5.人員風險.6.系統(tǒng)時間風險。操作風險事件導致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種： 1.內部欺詐，即有機構內部人員參與的詐騙、盜用資產、違反法律以及金融機構的規(guī)章制度的行為；2.外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用資產、違反法律的行為；3.雇傭合同以及工作狀況帶來的風險事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求；4.客戶、產品以及商業(yè)行為引起的風險事件，即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者是由于產品的性質、設計問題造成的失誤；5.有形資產的損失，即由于災難性事件或其他事件引起的有形資產的損壞或損失；6.經營中斷和系統(tǒng)出錯；7.涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。從資產負債表的結構來識別金融風險的 8 項指標是什么？ 答：指標如下：衡量資產負債表結構的 8 項指標：（1）存貸款比率=各項貸款期末余額 /各項存款期末余額；（2）中長期貸款比率 =人民幣余期 1 年以上貸款期末余額/余期 1 年以上存款期末余額；或者外匯余期 1 年以上貸款期末余額/外匯貸款期末余額（3）流動性比率=流動性資產期末余額/流動性負債期末余額；（4）國際商業(yè)借款比率 =（自借國際商業(yè)借款+境外發(fā)行債券）期末余額/資本凈額；（5 ）境外資金運用比率=（境外貸款 +投資 +存放境外資金運用）期末余額/外匯資產期末余額；（6）備付金比率=超額準備金期末余額/各項存款期末余額；（7）單個貸款比率=對同一借款客戶貸款期末余額 /資本凈額；或者對最大十家客戶發(fā)放的貸款期末余額/資本凈額；（8）拆借資金比率=拆入資金期末余額 /各項存款期末余額或者拆出資金期末余額/各項存款期末余額。貸款五級分類法將信貸資產分成哪五個級別？各自的含義是什么？答：正常、關注、次級、可疑、損失五類。后三種為不良貸款。正常是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時償還。關注是指盡管目前借款人有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。次級是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法作惡償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能造成一定損失?？梢墒侵附杩钊藷o法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。損失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息8/20任然無法收回，或只能收回極少部分。度量借款人的“5C”分別指什么內容？P17 答：在德爾菲法中，專家借以判斷一筆信貸是否應發(fā)給借款人的依據是什么呢？比較有效的決策依據是關于審查借款人五方面狀況的”5C”法，也有人稱之為“專家制度法” ，即審查借款人的品德與聲望、資格與能力、資金實力、擔保、經營條件和商業(yè)周期。發(fā)生對外債務危機的國家的特征有：（1）出口不斷萎縮，外匯來源主要依靠舉借外債。 （2 ）國際債務條件對債務國不利，如外債期限縮短，外債成本上升等。 （3）大多數債務國缺乏外債管理經驗。 （4 ）外債投向效率不高，創(chuàng)匯能力低。非銀行金融機構:包括保險公司、證券公司、信托機構、租賃公司、財務公司、信用合作組織等。個人消費信貸的風險征兆：（1 ）借款人到期沒有償還貸款；（2 ）借款人的收入出現(xiàn)較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程度不如前一份工作；（3）借款人身體受到了傷害，比如致殘；（4 ）銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔保品或抵押品完全是虛假的，或是多頭擔保抵押；（5）當銀行發(fā)放的個人消費貸款是固定利率時，恰遇國家上調利率；（ 6）借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆。關于金融風險的數據倉庫主要由哪些信息構成？答：數據倉庫的信息主要有：（1）客戶基本信息；（2 ）授信合同信息；（3）信貸賬戶信息；（ 4）擔保品信息；（5）清償數據信息和（6）企業(yè)財務信息。關于金融風險的數據分析系統(tǒng)主要由哪幾個子系統(tǒng)構成？答：包括：貸款評估系統(tǒng)、財務報表分析系統(tǒng)、擔保品評估系統(tǒng)和資產組合量化系統(tǒng)。何為操作風險？其有哪些特點？P32 答：按照巴塞爾委員會的定義，操作風險是指“由于不完善或有問題的內部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成直接或間接損失的風險” 。從這個定義可以看出，操作風險的四大因素：人員、流程、系統(tǒng)和外部事件。操作風險的特點是：1.操作風險主要來源于金融機構的日常營運，人為因素是主要原因。2. 操作風險事件發(fā)生頻率很低。但是一旦發(fā)生就會造成極大的損失，甚至危及銀行的生存。3.單個的操作風險因素與操作性損失之間不存在清晰的、可以定量界定的數量關系。何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？P48 答：金融信托投資，是指專門接受他人委托，代為經營、管理、授受和買賣有關貸幣資金及其他財產的一種特殊金融服務。具體表現(xiàn)為財產管理和融通資金兩個基本職能。金融信托投資公司的核心業(yè)務：一是資產管理業(yè)務。根據規(guī)定，委托人將其合法擁有的資金、動產、不動產以及知識產權等財產、財產權委托給信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分。二是部分投資銀行業(yè)務，主要包括證券承銷和自營、公司理財、企業(yè)并購、投資咨詢、基金管理和風險資本管理等。三是自營業(yè)務。信托投資公司對可以運用的資金，可以存放銀行或者用于同業(yè)拆放、貸款、融資租賃、以自有財產為他人提供擔保等業(yè)務。因此，信托投資公司的經營范圍涵蓋了資本市場、貸幣市場和實業(yè)投資市場三大市場，并擁有直接投資和社會融資兩大手段，可運用股權和債權兩大方式。何為金融租賃？金融租賃的主要風險有什么？P49 答：金融租賃是一種由出租方融通資金為承租人提供所需設備，承租方定期償付租金并獲得設備資產使用權的、集融資和融物于一體的信用方式，即由出租人根據承租人的請求，按雙方事先合同的約定，向承租人指定的出賣人購買承租人指定的固定資產，在出租人擁有該固定資產所有權的前提下，以承租人支付所有租金為條件，將一個時期的該固定資產的占有、使用和收益權讓渡給承租人。 （一）信用風險；一是承租人違約的風險。主要表現(xiàn)為承租人因本身經營不善或惡意欺詐而發(fā)生延付甚至不付租金的行為。二是出租人違約的風險，主要表現(xiàn)為租賃公司本身資金不足或工作疏忽、失誤而導致供貸人拒絕或推遲交貨，使得租賃物不能如期交給承租人而使之蒙受損失。三是供貨人違約的風險，主要表現(xiàn)為供貨人未能按合同規(guī)定按時交貨，或未能達到約定的要求（如貨物質量、包裝物、技術等） ，從而使承租人、出租人蒙受損失。 （二）利率風險；是指租賃公司向釬或其他融資機構籌借的資金利率發(fā)生不利變動而提高租賃公司的融資成本、降低收益水平的風險。一般來說，作為租賃公司的收入，承租人所支付的租金是固定的。這樣，租賃公司的利潤就會下降。 （三）匯率風險；在融資租賃交易中，從購貨合同的簽訂到租賃合同的完成，一般都需 3 個月至 1 年的時間。在此期間，盡管貨價不變，但若用于支付的外幣匯率發(fā)生變動，比如用于支付的幣種匯率下跌，則對出口商（供貨商）而言，會導致其以本幣衡量的實際收入減少；若結算匯率上升，對進口商（承租人）來說，則會導致以其本幣衡量的實際進口成本（租金）增大。另外，如果租賃公司跨國籌資，若其歸還貸款時外幣匯率升水，則需要多付出本幣利息。這也會提高租賃公司的成本。 （四）稅務風險；由于租賃公司向承租人收取的租金是考慮了納稅優(yōu)惠待遇而定的，如果在租期內稅收政策和稅率發(fā)生不利變動，租賃公司就要遭受損失。 （五）技術落后風險；指在融資租賃業(yè)務中，由于承租人選用的技術和制備未能跟上科學技術的發(fā)展，其租用的設備發(fā)生嚴重的元器件磨損甚至不得不淘汰，從而影響其經濟效益和償租能力的風險。 （六）政治風險；主要是在國際租賃業(yè)務中，由于承租人所在國發(fā)生重大政治事件，政局動蕩或政策制度改變，而給出租人造成損失的可能性。 （七）自然災害風險；自然災害一旦發(fā)生，將使租賃物在運輸、安裝、使用中對承租人的生產、經營造成不利影響，從而影響租賃合同的履行，給租賃當事人造成損失。 （八）宏觀經濟風險；政府為了達到一定的宏觀經濟發(fā)展目標，會通過財政、金融、產業(yè)等一系列政策手段，對社會經濟活動的各方面實施管理、調節(jié)和控制，稅收變化、利率9/20和匯率調整以及資金供求形勢變化等一系列因素，直接或間接地造成租賃業(yè)務的風險或損失。 （九）操作風險；是指在公司經營過程中，超過風險限額而未察覺、越權交易、交易或后臺部門的欺詐賬簿和交易記錄不完整，缺乏基本的內部會計控制等，而引致?lián)p失的風險。在我國金融租賃公司中，有很多因操作風險管理不當造成的不良資產。何為利率敏感性資產和利率敏感性負債？在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動對銀行利潤有什么影響？P26 答：利率敏感型資產和利率敏感型負債就是指資產的收益或負債的成本受到利率波動影響較大的資產或負債。當銀行的利率敏感型資產大于利敏感型負債時，市場利率的上升會增加銀行的利潤；相反，市場利率的下降則會減少銀行的利潤。當銀行的利率敏感型資產小于利率敏感型負債時，利率的上升會減少銀行的利潤；反之，利率的下降則會相對地增將銀行的利潤。何為外匯風險？何為外匯敞口頭寸？P29 答：外匯風險又稱匯率風險，是指經濟主體在持有或運用外匯時，因匯率變動而蒙受經濟損失的可能性。外匯敞口頭寸包括①在外匯交易中，風險頭寸表現(xiàn)為外匯超買（即多頭）或超賣（空頭）部分。②在企業(yè)經營中，風險頭寸表現(xiàn)為外幣資產與負債不相匹配的部分，如外幣資產大于或小于負債，或者外幣資產與負債在數量上相等，但期限不一致等。何為外債結構管理？該方法主要包括哪些內容？其各自的特點及主要工作內容是什么？P31 答：外債結構管理是指對外債的來源、利率、期限、幣種、投向以及借款人等狀況所進行的分析與合理安排。建立合理的外債結構意義重大，可以擴大本國的借款能力，維護國際信譽，有效減輕債務負擔，避免出現(xiàn)償債高峰期或在國際環(huán)境發(fā)生時產生債務危機。外債結構管理的主要內容包括：1、借款方式結構。國際上常用的借款方式有：國際金融組織貸款、外國政府貸款、普通商業(yè)貸款、發(fā)行債券和國際金融租賃等。2、外債期限結構。外債按期限的長短可分為：短期債務和中期、長期債務。合理的外債期限結構要求各種期限的債務之間保持適當的比例。3、外債幣種結構。必須做好以下幾項工作：1 、做好主要貨幣匯率和利率的分析預測工作；2、為防范匯率風險，要堅持外債幣種多元化的原則； 3、合理安排幣種構成；4、在外債幣種結構既定的情況下，可以根據不同貨幣的匯率和利率走勢，調整幣種結構。4 、外債利率結構。固定利率的特點是利率較高，可以消除國際金融市場利率波動的風險。5、外債借入者結構。外債借入者結構是指債務國內部借款人的構成及相互間的關系。何謂金融衍生工具？金融衍生工具信用風險的控制方法包括什么內容？P51 答：金融衍生工具又稱派生金融工具、金融衍生產品等，是在原生金融工具諸如即期交易的商品合約、債券、股票、外匯等基礎上派生出來的。其金融由基礎商品、證券或指數的價格決定。金融衍生工具信用風險管理的整個過程主要包括信用風險評估、信用風險控制和信用風險的財務處理三個階段。其中的信用風險控制方法主要包括信用限額、準備制度等。1）信用限額的基本思路是針對單一信用敞口（特定客戶或關聯(lián)集團、特定行業(yè)、國家、區(qū)域、授信品種等）設定信用額度，以控制信用風險的集中度。2）準備制度是金融機構對風險設置多層預防機制的方法，包括資本金比率和準備金制度以及風險基金制度等方面。準備金制度是指金融機構在資產份額中保持一定的準備金，包括第一級保證金、第二級保證金和第三級保證金等。第一級保證金由流動性較強的現(xiàn)金和存款構成，第二級保證金和第三級保證金由生息的資產構成。風險基金制度主要是指對衍生工具的信用風險計提呆賬準備金，從而使金融機構可以在不影響正常經營的情況下抵補可能發(fā)生的損失。衡量金融風險的基礎公式我們歸納出金融風險與發(fā)生概率及其后果的函數關系：R=f（P ?C）R 為金融風險程度；P 為金融風險發(fā)生概率；C 為金融風險造成的可能損失。衡量一個國家的償債能力和外債負擔的指標。P28 答：衡量或考核一個國家的償債能力及外債負擔的最常用指標有以下幾項：1.負債率,即當年未清償外債余額與當年國民生產總值的比率。其公式為：負債率=（當年未清償外債余額 /當年國民生產總值）*100%2. 債務率，即當年未清償外債余額與當年商品服務出口總額的比率。其公式為：債務率=（當年未清償外債余額/當年商品服務出口總額）*100%3.償債率，即當年外債還本付息總額與當年商品服務出口總額的比率。其公式為：償債率= （當年外債還本付息總額/當年商品服務出口總額）*100%根據國際上通行的標準，20% 的負債率、100%的債務率、25%的償債率是債務國控制外債總量和結構的警戒線?；鸬母拍钍鞘裁矗亢螢槠跫s型基金，何為公司型基金？P44P45 答：基金，就是將眾多分散的資金集中起來，然后投資于某種專門用途的資金池，包括產業(yè)投資基金、證券投資基金和風險投資基金等。但是，最普遍的基金還是證券投資基金。按照存續(xù)期內基金份額是否可以變動分類，可封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金。按投資目標的差異，分為股權基金、債券基金和混合基金。按風險差異，分為共同基金（成長型基金） 、收益型基金和平衡基金等。契約型基金，也稱信托型基金，是根據一定的信托契約原理，由基金發(fā)起人和基金管理人、基金托管人訂立基金契約而組建的投資基金?；鸸芾砉疽罁?、法規(guī)和基金契約負責基金的經營和管理操作；基金托管人負責保管基金資產，執(zhí)行管理人的有關指令，辦理基金名下的資金往來。投資者通過購買基金單位享有基金投資收益。公司型投資基金，是由具有共同投資目標的投資者依據公司法組成以營利為目的、投資于特定對象（如各種有價證券、貨幣）的股份制投資公司?！芭e例說明利率風險會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機構？” 利率與個人、企業(yè)和金融機構都有著密切的關系: (1).個人通過住宅抵押貸款向銀行借錢買房，在金融市場上購買企業(yè)債券或國債，購買貨幣市場基金等。以個人住宅抵押貸款為例，當利率上升時，個人償還利息的負擔就會加大； (2).企10/20業(yè)不僅會在銀行存款，也會向銀行申請貸款或發(fā)行企業(yè)債券等。對于借用了銀行浮動利率貸款的企業(yè)來說，當市場利率上升時，無疑會加重企業(yè)償還利息的成本； (3).銀行要吸收存款和發(fā)放貸款，還要開展其他一些投資業(yè)務。所有這些活動都會受到利率波動的影響?；鸸芾砉救绾慰刂仆顿Y風險?①做好投資前的研究工作。基金經理在投資前應當做好細致的研究工作，包括宏觀經濟形勢、政策、行情變化及其發(fā)展前景、證券發(fā)行人的財務狀況、產品的生命周期、上市公司經理人員的市場開拓能力及管理才能、企業(yè)文化等。 ②采用證券組合和期貨交易的投資方式?；鸾浝碓谶M行證券交易時，證券價格會受各種因素的影響，對于非系統(tǒng)性風險，可以采取購買多種證券組合加以分散。對系統(tǒng)性風險而言，可以通過證券期貨交易來實現(xiàn) ③確定合理的入市資金量。基金經理在進行投資時，不能將全部資金一次性投入市場，而是要以一定百分比的資金投入市場 ④進行保護性止損。是指當損失達到一定限度時，立即對沖先前造成損失的交易，以把損失限定于一定范圍內。簡述衡量流動性的流動性缺口法?流動性缺口是指銀行流動性資產與流動性負債之間的差額。它反映了銀行的流動性風險。當銀行的流動性負債大于流動性資產時，資金相對過剩，不構成流動性風險。當銀行的流動性負債小于流動性資產時，說明銀行有些資產或承諾沒有得到現(xiàn)有資金來源的充分支持。銀行要維持目前規(guī)模的資產，必須從外部尋找足夠的資金來源。金融風管理的組織系統(tǒng)如何構建？答：完善的內控系統(tǒng)式規(guī)范經營者管理行為，有效防范金融風險的關鍵。內控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循三個原則：有效性、全面性和獨立性。一個金融機構的風險管理組織系統(tǒng)一般包括三大子系統(tǒng)：董事會和風險管理委員會、風險管理部和業(yè)務系統(tǒng)。由此，組織系統(tǒng)的構建應該包括以上三個方面。同時，組織系統(tǒng)的操作則應該按照《加強金融機構內部控制的指導原則》 ，建立三道監(jiān)控防線。金融風險產生的原因有哪些？答：信息的不完全性與不對稱性。金融機構之間的競爭日趨激烈。金融體系脆弱性加大。金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管難度。金融機構的經營環(huán)境缺陷。金融機構的內控制度不健全。經濟體制原因使然。金融投機行為。其他原因：①國際金融風險的轉移；②金融生態(tài)環(huán)境惡化；③金融有效監(jiān)管放松。金融風險的識別方法（一）從資產負債表的總體狀況識別風險商業(yè)銀行的資產項目:現(xiàn)金資產：過少，流動性不足；過多，持有成本上升。貸款：信用風險大，流動性低。證券投資：會面臨價格、利率、信用風險.固定資產和其他資產：折舊等風險。存款負債：交易賬戶和非交易賬戶存款。借入負債：同業(yè)拆借、央行借款等。結算中負債：委托收款。負債風險主要表現(xiàn)為：第一，利率風險；第二，流動性風險。（二）從信貸資產的結構來識別金融風險1.信貸資產分類:正常、關注、次級、可疑、損失五類。2.貸款風險分析（1）不良貸款余額/ 全部貸款余額，或者（2）（正常貸款余額+ 關注貸款余額）/全部貸款余額。3.加權風險貸款余額 /（核心資本+準備金）人行權重：正 1%、關 3-5%、次 15-25%、可 50-75%、損 100%（三）從資產負債表的結構來識別金融風險?衡量資產負債表結構的 8 項指標：（ 1）存貸款比率；（ 2）中長期貸款比率；（3）流動性比率；（4）國際商業(yè)借款比率；（5）境外資金運用比率；（ 6）備付金比率；（7）單個貸款比率；（8）拆借資金比率（四）從在險資產價值和資本充足程度來識別金融風險?一級資本充足率= 一級資本額∕風險調整資產?總資本充足率=（一級資本額+二級資本額）∕風險調整資產?風險調整資產=∑表內資產 ×相應風險權數+ ∑表外項目×信用換算系數×對應的表內資產的風險權數（五）從銀行的盈利能力來識別金融風險其中所涉及的各項指標的計算方法如下：資本收益率=稅后凈收入∕總資本資產收益率=稅后凈收入∕總資產資本乘數=總資產∕總資本凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）∕總資產金融風險管理的策略有哪些？答：金融風險管理策略包括：（1）.回避策略。風險回避是一種事前控制，指決策者考慮到風險的存在，主動放棄或者拒絕承認該風險。這是保守的風險控制手段，回避了風險的損失，同樣也意味著放棄了風險收益的機會。 （2）.防范策略。是指預防風險的產生。金融機構通過對風險事故發(fā)生的條件、原因進行分析，盡量現(xiàn)值事故發(fā)生條件的產生，從而使風險事故發(fā)生的可能性盡量減少直至完全消除。 （3）.抑制策略。又稱消縮策略，是指金融機構承擔風險后，采取種種積極措施以減少風險發(fā)生的可能性和破壞程度，常用語信用放款。 （4）.分散策略。指管理者通過承擔各種性質不同的風險，利用七相關程度來取得最有風險組合，使加總后的總體風險水平最低。商業(yè)銀行的風險分散策略一般分兩種：隨機分散和有效分散。 （5）.轉移策略。也是一種事前控制策略，記載風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉移給其他人承擔。 （6）.補償策略，首先是將風險報酬計入價格之中，即在一般的投資報酬率和貨幣貶值因素之外，再加入風險報酬因素。 （7）.風險監(jiān)管。貫穿于整個卷弄風險管理過程中的，包括外部監(jiān)管和內部監(jiān)控。金融風險管理的含義是什么？答：金融風險管理是研究銀行等金融機構的經營中各種風險的生成機理、計量方法、處理程序和決策措施的一門科學。美國威廉姆和漢斯指出，風險管理是一種通