已知股票A的預(yù)期收益為100%。股票B的預(yù)期收益為10%。投資者可能將大部分的資金投資到股票A上。小部分資金投資到股票B上。市場(chǎng)并未達(dá)到均衡。股票A的價(jià)格會(huì)向上調(diào)整。股票B的價(jià)格會(huì)向下調(diào)整。股票A的預(yù)期收益率會(huì)下降。股票B的預(yù)期收益率會(huì)上升。會(huì)選擇預(yù)期收益率更高的組合。因此當(dāng)在兩個(gè)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差相。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型Tag內(nèi)容描述：
1、第七章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型,已經(jīng)解決了的問(wèn)題：投資者在面對(duì)給定不確定環(huán)境下如何構(gòu)建投資組合。例如，已知股票A的預(yù)期收益為100%,股票B的預(yù)期收益為10%，投資者可能將大部分的資金投資到股票A上，小部分資金投資到股票B上。 但是可能會(huì)出現(xiàn)：股票A供不應(yīng)求，股票B供過(guò)于求，市場(chǎng)并未達(dá)到均衡。股票A的價(jià)格會(huì)向上調(diào)整，股票B的價(jià)格會(huì)向下調(diào)整。此時(shí)，股票A的預(yù)期收益率會(huì)下降，股票B的預(yù)期收益率會(huì)上升。當(dāng)市場(chǎng)。
2、資本資產(chǎn)定價(jià)模型 假設(shè)條件1.投資者通過(guò)投資組合在某一時(shí)間段的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)評(píng)估這個(gè)投資組合。2.投資者是又不滿足的，因此當(dāng)在兩個(gè)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差相同時(shí)，會(huì)選擇預(yù)期收益率更高的組合。3.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的，因此當(dāng)在兩個(gè)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差相。
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